Ahpr - الفوركس

ميتاترادر ​​4 - تجارة الرياضيات في التجارة: كيفية تقدير نتائج التجارة إذا أنا ذاهب إلى أن ينخدع العشوائية يكون أفضل من نوع جميل (وغير مؤذية). نسيم N. طالب مقدمة: الرياضيات هي ملكة العلوم مطلوب مستوى معين من الخلفية الرياضية من أي تاجر، وهذا البيان لا يحتاج إلى دليل. المسألة هي فقط: كيف يمكننا أن نحدد هذا المستوى الأدنى المطلوب في نمو تجربته التجارية، غالبا ما يوسع المتداول وجهة نظره الفردية، وقراءة المشاركات في المنتديات أو الكتب المختلفة. بعض الكتب تتطلب مستوى أقل من الخلفية الرياضية للقراء، والبعض، على العكس من ذلك، إلهام واحد لدراسة أو فرشاة تلك المعرفة في مجال واحد من العلوم البحتة أو آخر. سنحاول إعطاء بعض التقديرات وتفسيراتها في هذه المادة الوحيدة. من شرور اثنين اختيار أقل هناك المزيد من علماء الرياضيات في العالم من التجار الناجحين. وغالبا ما تستخدم هذه الحقيقة كحجة من قبل أولئك الذين يعارضون العمليات الحسابية المعقدة أو الأساليب في التداول. يمكننا القول ضدها أن التداول ليس فقط القدرة على تطوير قواعد التداول (تحليل المهارات)، ولكن أيضا القدرة على مراقبة هذه القواعد (الانضباط). إلى جانب ذلك، فإن النظرية التي تصف بالضبط التسعير في الأسواق المالية لم تنشأ بعد (الآن أعتقد أنها لن تنشأ أبدا). إن إنشاء نظرية (اكتشاف الطبيعة الرياضية) للأسواق المالية نفسها يعني موت هذه الأسواق وهو مفارقة لا يمكن تحديدها، من حيث الفلسفة. ومع ذلك، إذا كنا نواجه مسألة ما إذا كان للذهاب إلى السوق مع وصف رياضي غير مرضية تماما من السوق أو من دون أي وصف على الإطلاق، نختار الشر الأقل: نختار أساليب تقدير أنظمة التداول. ما هو شذوذ التوزيع الطبيعي واحدة من المفاهيم الأساسية في نظرية الاحتمال هو مفهوم التوزيع الطبيعي (غاوس). لماذا سميت مثل هذا العديد من العمليات الطبيعية تبين أن توزع عادة. لتكون أكثر دقة، والعمليات الأكثر طبيعية، في الحد، وتقليل إلى التوزيع الطبيعي. دعونا ننظر في مثال بسيط. لنفترض أن لدينا توزيع موحد على الفاصل الزمني من 0 إلى 100. توزيع موحد يعني أن احتمال سقوط أي قيمة على الفاصل الزمني واحتمال أن 3. 14 (بي) سوف تقع هي نفسها التي من هبوط 77 (رقم المفضلة لدي مع اثنين من السبعات). أجهزة الكمبيوتر الحديثة تساعد على توليد تسلسل عدد زائفة نوعا ما بدلا من ذلك. كيف يمكننا الحصول على توزيع طبيعي لهذا التوزيع الموحد اتضح أنه إذا أخذنا في كل مرة عدة أرقام عشوائية (على سبيل المثال، 5 أرقام) للتوزيع الفريد والعثور على القيمة المتوسطة لهذه الأرقام (وهذا ما يسمى لاتخاذ عينة ) وإذا كانت كمية هذه العينات كبيرة، فإن توزيع حصلت حديثا تميل إلى وضعها الطبيعي. تقول نظرية الحد المركزي أن هذا لا يتعلق فقط بالعينات المأخوذة من التوزيعات الفريدة، بل أيضا إلى فئة كبيرة جدا من التوزيعات الأخرى. وبما أن خصائص التوزيع الطبيعي قد تمت دراستها بشكل جيد جدا، سيكون من الأسهل بكثير تحليل العمليات إذا كانت ممثلة كعملية مع التوزيع الطبيعي. ومع ذلك، نرى هو الاعتقاد، حتى نتمكن من رؤية تأكيد هذه نظرية الحد المركزي باستخدام مؤشر MQL4 بسيط. دعونا إطلاق هذا المؤشر على أي مخطط مع مختلف N (كمية من العينات) القيم ونرى أن التوزيع التجريبي تردد يصبح أكثر سلاسة وأكثر سلاسة. رسم بياني 1. المؤشر الذي يخلق توزيع عادي واحد موحد. هنا، N يعني كم مرة أخذنا متوسط ​​كومة 5 أرقام موزعة بشكل موحد على الفترة من 0 إلى 100. حصلنا على أربعة مخططات، مشابهة جدا في المظهر. إذا قمنا بتطبيعها بطريقة أو بأخرى على حدها (مساعد إلى مقياس واحد)، سوف نحصل على عدة تحقيقات للتوزيع الطبيعي المعياري. الذبابة الوحيدة في هذا المرهم هي أن التسعير في الأسواق المالية (ليكون أكثر دقة، الزيادات السعرية وغيرها من المشتقات من تلك الزيادات)، عموما، لا تناسب التوزيع الطبيعي. واحتمال وقوع حدث نادر إلى حد ما (على سبيل المثال، انخفاض السعر بمقدار 50) في الأسواق المالية هو في حين أنه منخفض، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من التوزيع العادي. وهذا هو السبب في أنه ينبغي للمرء أن يتذكر ذلك عند تقدير المخاطر على أساس التوزيع الطبيعي. الكمية تحولات في الجودة حتى هذا المثال البسيط لنمذجة التوزيع العادي يظهر أن كمية البيانات التي سيتم معالجتها تهم كثيرا. وكلما ازدادت البيانات الأولية، كانت النتيجة أكثر دقة وصالحة. ويعتقد أن أصغر عدد في العينة يجب أن يتجاوز 30. وهذا يعني أنه إذا كنا نريد لتقدير نتائج الصفقات (على سبيل المثال، مستشار خبير في المختبر)، وكمية الصفقات أقل من 30 غير كافية لجعل موثوقة إحصائيا استنتاجات حول بعض معلمات النظام. كلما زادت الصفقات التي نقوم بتحليلها، كلما قل احتمال أن هذه الصفقات هي مجرد خطف بسعادة عناصر من نظام تداول غير موثوق به. وبالتالي، فإن الربح النهائي في سلسلة من 150 الصفقات يوفر المزيد من الأسباب لوضع النظام في الخدمة من نظام يقدر في 15 الصفقات فقط. التوقعات الرياضية والتشتت كمخاطر تقدير أهم سمتين للتوزيع هي التوقعات الرياضية (المتوسط) والتشتت. والتوزيع الطبيعي المعياري له توقع رياضي يساوي الصفر. في ذلك، يقع مركز التوزيع في الصفر، كذلك. يتميز التسطيح أو الانحدار في التوزيع الطبيعي بمقياس انتشار قيمة عشوائية ضمن منطقة التوقع الرياضي. هو التشتت الذي يظهر لنا كيف تنتشر القيم حول القيم العشوائية التوقعات الرياضية. يمكن العثور على التوقع الرياضي بطريقة بسيطة جدا: بالنسبة للمجموعات القابلة للعد، يتم تلخيص جميع قيم التوزيع، ويقسم المبلغ الذي تم الحصول عليه على قيم القيم. على سبيل المثال، مجموعة من الأرقام الطبيعية هي لانهائية، ولكن يمكن عدها، حيث يمكن تجميع كل قيمة مع فهرسها (رقم الطلب). أما بالنسبة للمجموعات التي لا تحصى، فسيتم تطبيق التكامل. لتقدير التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات، ونحن سوف تلخص جميع نتائج التجارة وتقسيم المبلغ الذي تم الحصول عليه من قبل كمية من الصفقات. وستظهر القيمة التي تم الحصول عليها النتيجة المتوسطة المتوقعة لكل صفقة. إذا كان التوقعات الرياضية إيجابية، فإننا نستفيد في المتوسط. إذا كان سلبيا، ونحن نفقد في المتوسط. الصورة 2. مخطط الكثافة الاحتمالية للتوزيع الطبيعي. مقياس انتشار التوزيع هو مجموع الانحرافات التربيعية للقيمة العشوائية من توقعاتها الرياضية. وتسمى هذه الخاصية للتوزيع التشتت. عادة، يسمى التوقع الرياضي لقيمة موزعة عشوائيا M (X). ويمكن وصف التشتت بعد ذلك بأنه D (X) M ((X-M (X)) 2). يسمى الجذر التربيعي للتشتت الانحراف المعياري. وتعرف أيضا بأنها سيغما (). وهو توزيع طبيعي له توقع رياضي يساوي الصفر والانحراف المعياري مساويا ل 1 يسمى التوزيع العادي أو الغوسي. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري كلما زادت قيمة رأس المال المتداول كلما زادت مخاطره. إذا كان التوقع الرياضي إيجابيا (استراتيجية مربحة) ويساوي 100 وإذا كان الانحراف المعياري يساوي 500، فإننا نخاطر بمجموع، وهو أكبر عدة مرات، لكسب كل دولار. على سبيل المثال، لدينا نتائج 30 الصفقات: للعثور على التوقعات الرياضية لهذا التسلسل من الصفقات، دعونا تلخيص كل النتائج وتقسيم هذا من قبل 30. سوف نحصل على قيمة متوسطة M (X) يساوي 4.26. للعثور على الانحراف المعياري، دعونا طرح المتوسط ​​من كل نتيجة الصفقات، مربع عليه، والعثور على مجموع المربعات. سيتم تقسيم القيمة التي تم الحصول عليها بنسبة 29 (كمية الصفقات ناقص واحد). لذلك سوف نحصل على التشتت D يساوي 9 353.623. بعد أن ولدت الجذر التربيعي للتشتت، نحصل على الانحراف المعياري، سيغما، يساوي 96.71. وترد بيانات الشيك في الجدول أدناه: (X-M (X)) 2 (ساحة الفرق) ما حصلنا عليه هو توقع رياضي يساوي 4.26 والانحراف المعياري 96.71. وهي ليست أفضل نسبة بين المخاطر ومتوسط ​​التجارة. الرسم البياني للربح أدناه يؤكد هذا: الشكل 3. الرسم البياني للصفقات للتجارة. هل يمكنني التداول بشكل عشوائي Z - سكور الافتراض نفسه أن الربح المكتسب نتيجة لسلسلة من الصفقات هو الأصوات العشوائية ساردونيكالي بالنسبة لمعظم التجار. وبعد أن قضى الكثير من الوقت في البحث عن نظام تجاري ناجح، ولاحظ أن النظام الذي تم العثور عليه قد أدى بالفعل إلى بعض الأرباح الحقيقية على فترة محدودة نوعا ما من الوقت، ويفترض التاجر أن وجدت نهجا مناسبا للسوق. كيف يمكن له أو أنها تفترض أن كل هذا كان مجرد عشوائية ثاتس قليلا سميكة جدا، وخاصة بالنسبة للمبتدئين. ومع ذلك، من الضروري تقدير النتائج موضوعيا. في هذه الحالة، التوزيع الطبيعي، مرة أخرى، يأتي إلى الإنقاذ. نحن لا نعرف ما سيكون هناك كل الصفقات النتيجة. يمكننا القول فقط أننا إما كسب الربح () أو مواجهة الخسائر (-). الأرباح والخسائر البديلة بطرق مختلفة لأنظمة التداول المختلفة. على سبيل المثال، إذا كان الربح المتوقع أقل بمقدار 5 مرات من الخسارة المتوقعة عند بدء إيقاف الخسارة، سيكون من المعقول افتراض أن الصفقات المربحة (الصفقات) سوف تسود بشكل كبير على الصفقات الخاسرة (- الصفقات). Z - Score يسمح لنا لتقدير عدد المرات التي تتناوب فيها الصفقات المربحة مع الخسائر. يتم حساب Z لنظام التداول بالمعادلة التالية: حيث: N - المبلغ الإجمالي للحرف في سلسلة R - المبلغ الإجمالي لسلسلة من الصفقات المربحة والخاسرة P 2WL W - المبلغ الإجمالي من الصفقات المربحة في سلسلة L - المبلغ الإجمالي من الصفقات الخاسرة في هذه السلسلة. سلسلة هي سلسلة من الإيجابيات تليها بعضها البعض (على سبيل المثال،) أو ناقص تليها بعضها البعض (على سبيل المثال، -). R بحساب كمية هذه السلسلة. Fig.4. مقارنة بين سلسلتين من الأرباح والخسائر. في الشكل 4، يظهر جزء من تسلسل الأرباح والخسائر من مستشار الخبراء التي احتلت المركز الأول في بطولة التداول الآلي 2006 باللون الأزرق. Z - درجة حساب المنافسة لها قيمة -3.85، يتم إعطاء احتمال 99.74 بين قوسين. وهذا يعني أنه مع احتمالية 99.74، كانت الصفقات في هذا الحساب تعتمد بشكل إيجابي عليها (درجة Z سلبية): ثم أعقب الربح ربح، وتبعته خسارة. هذه هي الحالة أولئك الذين كانوا يشاهدون البطولة ربما يتذكرون أن رومان ريتش وضع نسخته من خبير مستشار ماسد الذي كان قد افتتح في كثير من الأحيان ثلاث صفقات تعمل في نفس الاتجاه. يظهر تسلسل نموذجي للقيم الإيجابية والسلبية للقيمة العشوائية في التوزيع الطبيعي باللون الأحمر. يمكننا أن نرى أن هذه التتابعات تختلف. ومع ذلك، كيف يمكننا قياس هذا الفرق Z - النتيجة الإجابة على هذا السؤال: هل لديك تسلسل من الأرباح والخسائر تحتوي على أكثر أو أقل شرائط (مربحة أو خسارة سلسلة) مما يمكن أن تتوقع لسلسلة عشوائية حقا من دون أي الاعتماد بين الصفقات إذا كان Z - سعر قريب من الصفر، لا يمكننا القول أن توزيع الصفقات يختلف عن التوزيع الطبيعي. Z - درجة من تسلسل التداول قد تبلغنا عن الاعتماد المحتمل بين الصفقات المتتالية. في ذلك، يتم تفسير قيم Z بنفس طريقة احتمالية الانحراف عن الصفر من قيمة عشوائية موزعة وفقا للتوزيع العادي المعياري (متوسط ​​0، sigma1). وإذا كان احتمال سقوط قيمة عشوائية موزعة عادة ضمن المدى 3 هو 99،74، فإن هبوط هذه القيمة خارج هذه الفاصل مع نفس احتمال 99،74 يعلمنا أن هذه القيمة العشوائية لا تنتمي إلى هذا التوزيع الطبيعي المعطى. وهذا هو السبب في قراءة القاعدة 3-سيغما على النحو التالي: تنحرف قيمة عشوائية عادية عن متوسطها بمقدار لا يزيد عن 3 سيغما. علامة Z يعلمنا عن نوع من الاعتماد. زائد يعني أنه على الأرجح أن التجارة المربحة سوف يتبعها خاسرة. ويقول ناقص أن الربح سوف يتبعها الربح، وخسارة ستتبعه خسارة مرة أخرى. جدول صغير أدناه يوضح نوع واحتمال التبعية بين الصفقات بالمقارنة مع التوزيع الطبيعي. احتمال الاعتماد، نوع التبعية الاعتماد الإيجابي بين الصفقات يعني أن الربح سيؤدي إلى ربح جديد، في حين أن الخسارة سوف تتسبب في خسارة جديدة. ويعني الاعتماد السلبي أن الأرباح ستتبعها خسارة، في حين أن الخسارة ستتبعها أرباح. التبعية وجدت يسمح لنا لتنظيم أحجام من المواقف لفتح (مثالي) أو حتى تخطي بعض منهم وفتحها فقط تقريبا من أجل مشاهدة تسلسل التجارة. عقد فترة العائد (هر) في كتابه، الرياضيات لإدارة الأموال. يستخدم رالف فينس فكرة هر (عودة فترة العودة). أسفرت التجارة في ربح 10 لديه HPR10.101.10. أدت التجارة إلى فقدان 10 لديه HPR1-0. 100.90. يمكنك أيضا الحصول على قيمة هر للتجارة عن طريق قسمة قيمة الرصيد بعد إغلاق الصفقة (بالانسكلوس) من قيمة الرصيد عند فتح الصفقة (بالانسوبين). HPRBalanceCloseBalanceOpen. وهكذا، كل التجارة له كل من نتيجة في شروط المال و النتيجة التي أعرب عنها هر. وهذا سوف يسمح لنا لمقارنة النظم بشكل مستقل على حجم العقود المتداولة. واحد من المؤشرات المستخدمة في هذه المقارنة هو المتوسط ​​الحسابي، أهر (متوسط ​​فترة فترة الإرجاع). للعثور على أهر، يجب أن نلخص جميع هرس وتقسيم النتيجة بمقدار الصفقات. يتيح النظر في هذه الحسابات باستخدام المثال أعلاه من 30 الصفقات. لنفترض أننا بدأنا التداول مع 500 على الحساب. يتيح وضع جدول جديد: سيتم العثور على أهب كمتوسط ​​حسابي. وهو يساوي 1.0217. وبعبارة أخرى، نحن كسب على نحو متوسط ​​(1.0217-1) 1002.17 على كل صفقة. هل هذا هو الحال إذا ضربنا 2.17 بحلول 30، سنرى أن الدخل يجب أن يجعل 65.1. يتيح ضرب المبلغ الأولي من 500 بنسبة 65.1 والحصول على 325.50. وفي الوقت نفسه، فإن الربح الحقيقي يجعل (627.71-500) 50010025.54. وبالتالي، فإن المتوسط ​​الحسابي ل هر لا يسمح لنا دائما لتقدير النظام بشكل صحيح. جنبا إلى جنب مع المتوسط ​​الحسابي، رالف فينس يقدم مفهوم المتوسط ​​الهندسي الذي سوف ندعو غر (فترة هندسية يعود فترة)، والذي هو عمليا دائما أقل من أهر. المتوسط ​​الهندسي هو عامل النمو لكل لعبة ويتم العثور عليها بالصيغة التالية: حيث: N - كمية الصفقات بالانسوبين - الحالة الأولية للحساب بالانسكلوس - الحالة النهائية للحساب. وسيحقق النظام الذي يتمتع بأكبر قدر من الأرباح المرتفعة، أعلى الأرباح إذا ما تم التداول على أساس إعادة الاستثمار. و غر تحت واحد يعني أن النظام سوف تفقد المال إذا كنا التجارة على أساس إعادة الاستثمار. وهناك مثال جيد على الفرق بين أهر و غر يمكن أن يكون تاريخ حساب ساشكنس. وكان زعيم البطولة لفترة طويلة. أهر 9.98 الانطباعات، ولكن النهائي غر-27.68 يضع كل شيء في المنظور. نسبة شارب غالبا ما يتم تقدير كفاءة الاستثمارات من حيث تشتت الأرباح. واحدة من هذه المؤشرات هي نسبة شارب. ويبين هذا المؤشر كيف تنخفض أهبر من خلال المعدل الخالي من المخاطر (رفر) يتعلق بالانحراف المعياري (سد) لتسلسل هر. عادة ما تؤخذ قيمة رفر على أنها تساوي سعر الفائدة على الودائع في البنك أو سعر الفائدة على التزامات الخزانة. في مثالنا، AHPR1.0217، سد (هر) 0.17607، RFR0. حيث: أهر - متوسط ​​فترة الاحتفاظ يعود رفر - معدل الخالية من المخاطر سد - الانحراف المعياري. شارب راتيو (1.0217- (10)) 0.176070.02170.176070.1232. وبالنسبة للتوزيع الطبيعي، فإن أكثر من 99 من القيم العشوائية تقع ضمن المدى 3 (سيغمسد) حول القيمة المتوسطة M (X). ويترتب على ذلك أن قيمة شارب نسبة تتجاوز 3 جيدة جدا. في الشكل 5 أدناه، يمكننا أن نرى أنه إذا تم توزيع نتائج التجارة بشكل طبيعي و شارب نسبة 3، احتمال الخسارة أقل من 1 في التجارة وفقا لقاعدة 3-سيغما. Fig.5. التوزيع العادي للنتائج التجارية مع احتمال فقدان أقل من 1. حساب المشارك اسمه روبينهود يؤكد هذا: له جعلت 26 صفقات في بطولة التداول الآلي 2006 دون أي فقدان واحد منهم. شارب Ratio3.07 الانحدار الخطي (لر) ومعامل الارتباط الخطي (كلس) وهناك أيضا طريقة أخرى لتقدير استقرار نتائج التجارة. شارب نسبة يسمح لنا لتقدير مخاطر رأس المال قيد التشغيل، ولكن يمكننا أيضا محاولة لتقدير منحنى التوازن درجة على نحو سلس. إذا فرضنا قيم التوازن عند إغلاق كل صفقة، سنكون قادرين على رسم خط مكسور. ويمكن تركيب هذه النقاط مع خط مستقيم معين من شأنه أن يبين لنا الاتجاه المتوسط ​​للتغيرات رأس المال. دعونا نعتبر مثالا لهذه الفرصة باستخدام الرسم البياني التوازن من المستشار الخبراء Phoenix4 التي وضعتها هندريك. الشكل 6. الرسم البياني التوازن لهندريك، المشارك في بطولة التداول الآلي 2006. علينا أن نجد مثل هذه المعاملات a و b أن هذا الخط يذهب أقرب ما يمكن إلى النقاط التي يتم تركيبها. في حالتنا، x هو رقم التجارة، y هو قيمة الرصيد عند إغلاق الصفقة. وعادة ما يتم العثور على معاملات تقريب مستقيم بطريقة المربعات الصغرى (طريقة لس). لنفترض أن لدينا هذا مباشرة مع معاملات معروفة و ب. لكل x، لدينا قيمتان: y (x) أسب و بالانس (x). ويشار إلى انحراف التوازن (x) عن y (x) بالرمز d (x) y (x) - balance (x). يمكن حساب سد (مجموع الانحرافات التربيعية) كما سدسوم. العثور على مستقيم بواسطة طريقة لس يعني البحث عن مثل و ب أن سد هو الحد الأدنى. يدعى هذا مستقيم أيضا الانحدار الخطي (لر) لتسلسل معين. الشكل 7. انحراف قيمة الرصيد عن ياكسب المستقيمة بعد الحصول على معاملات مستقيمة من ياكسب باستخدام طريقة لس، يمكننا تقدير انحراف قيمة الرصيد عن القيمة المستقيمة من حيث المال. إذا قمنا بحساب المتوسط ​​الحسابي للتسلسل d (x)، سنكون على يقين من أن (d (x)) قريبة من الصفر (ليكون أكثر دقة، يساوي صفر إلى بعض درجة دقة الحساب). في نفس الوقت، سد سد لا يساوي الصفر وله قيمة محدودة معينة. ويبين الجذر التربيعي ل سد (N-2) انتشار القيم في الرسم البياني للميزان عن الخط المستقيم ويسمح بتقدير أنظمة التداول بقيم متماثلة للحالة الأولية للحساب. وسوف ندعو هذا المعلمة لر معيار الخطأ. وفيما يلي قيم هذه المعلمة للحسابات ال 15 الأولى في بطولة التداول الآلي 2006: خطأ قياسي لر، ومع ذلك، يمكن قياس درجة تقريب الرسم البياني للرسم البياني إلى مستقيم على حد سواء من حيث المصطلحات النقدية والمصطلحات المطلقة. لهذا، يمكننا استخدام معدل الارتباط. معدل الارتباط، r، يقيس درجة الارتباط بين تسلسلين من الأرقام. ويمكن أن تقع قيمته ضمن المدى من -1 إلى 1. إذا كانت r1، فهذا يعني أن هناك تسلسلين لهما سلوك متماثل وأن الترابط إيجابي. الشكل 8. مثال الارتباط الإيجابي. إذا كان R-1، تتغير التتابعتين في المعارضة، فإن الارتباط سالب. الشكل 9. مثال الارتباط السلبي. إذا كان r0، فهذا يعني أنه لا يوجد تبعية وجدت بين التتابعات. وينبغي التأكيد على أن r0 لا يعني أنه لا يوجد ارتباط بين التتابعات، فإنه يقول فقط أنه لم يتم العثور على مثل هذا الارتباط. يجب أن نتذكر هذا. في حالتنا، لدينا لمقارنة تسلسلين من الأرقام:، -. الشكل 10. قيم التوازن والنقاط على الانحدار الخطي. وفيما يلي جدول تمثيل نفس البيانات: ليتس تدل على قيم التوازن ك X وتسلسل النقاط على خط الانحدار المستقيم ك Y. لحساب معامل الارتباط الخطي بين التتابعين X و Y، من الضروري إيجاد القيم المتوسطة M (X) و M (Y) أولا. سنقوم بإنشاء تسلسل جديد T (شم (X)) (يم (Y)) وحساب قيمته المتوسطة ك M (T) كوف (X، Y) M ((شم (X)) (يم (Y)) ). وتسمى القيمة التي تم العثور عليها كوف (X، Y) التباين X و Y ويعني توقع رياضي للمنتج (X-M (X)) (Y-M (Y)). على سبيل المثال، قيمة التباين هي 21 253 775.08. يرجى ملاحظة أن M (X) و M (Y) متساوية ولها قيمة 21 382.26 لكل منهما. وهذا يعني أن قيمة متوسط ​​الرصيد ومتوسط ​​تركيب مستقيم متساوية. حيث: X - الرصيد Y - الانحدار الخطي M (X) - متوسط ​​قيمة متوسط ​​M (Y) - لر متوسط ​​القيمة. الشيء الوحيد الذي لا يزال يتعين القيام به هو حساب سك و سي. لحساب سك، سوف نجد مجموع قيم (X-M (X)) 2، بمعنى العثور على سد من X من قيمته المتوسطة. تذكر كيف قمنا بحساب التشتت وخوارزمية طريقة لس. كما ترون أنها كلها ذات الصلة. سيتم تقسيم سد التي تم العثور عليها من قبل عدد من الأرقام في تسلسل - في حالتنا، 36 (من صفر إلى 35) - واستخراج الجذر التربيعي للقيمة الناتجة. لذلك حصلنا على قيمة سك. سيتم حساب قيمة سي بنفس الطريقة. في مثالنا، SX5839. 098245 و Sy4610. 181675. حيث: N - كمية الصفقات X - الرصيد Y - الانحدار الخطي M (X) - قيمة متوسط ​​قيمة M (Y) - لر متوسط ​​القيمة. الآن يمكننا أن نجد قيمة معامل الارتباط كما r21 253 775.08 (5839. 0982454610. 181675) 0.789536583. هذا أقل من واحد، ولكن بعيدا عن الصفر. وهكذا، يمكننا القول أن الرسم البياني التوازن يرتبط مع خط الاتجاه بقيمة 0.79. وبالمقارنة مع الأنظمة الأخرى، سوف نتعلم تدريجيا كيفية تفسير قيم معامل الارتباط. في الصفحة تقارير البطولة، وتسمى هذه المعلمة لار الارتباط. والفرق الوحيد الذي تم حسابه في هذا الإطار ضمن إطار البطولة هو أن علامة ارتباط لير تشير إلى الربحية التجارية. المسألة هي أننا يمكن حساب معامل الارتباط بين الرسم البياني التوازن وأي مستقيم. ولأغراض البطولة، تم حسابها لخط الاتجاه التصاعدي، وبالتالي، إذا كان الارتباط لر أعلى من الصفر، فإن التداول مربح. إذا كان أقل من الصفر، فإنه يفقد. في بعض الأحيان يحدث تأثير مثير للاهتمام حيث الأرباح حساب الحساب، ولكن لار الارتباط سلبية. وهذا يمكن أن يعني أن التداول يخسر، على أي حال. ويمكن رؤية مثال على هذا الوضع في أفرس. مجموع صافي الربح يجعل 2 642، في حين لر أورليلاتيون هو -0.11. ومن المرجح عدم وجود ارتباط، في هذه الحالة. وهذا يعني أننا فقط لا يمكن الحكم على مستقبل الحساب. مي و مف سوف اقول لنا كثيرا ونحن غالبا ما حذر: قطع الخسائر والسماح الربح تنمو. وبالنظر إلى نتائج التجارة النهائية، فإننا لا نستطيع أن نخلص إلى أي استنتاجات حول ما إذا كانت الوقفات الوقائية (وقف الخسارة) متاحة أم أن تثبيت الربح فعال. نحن نرى فقط تاريخ فتح الموقع، تاريخ الإغلاق والنتيجة النهائية - الربح أو الخسارة. هذا هو الحكم على شخص ما عن طريق تواريخ الولادة والموت. من دون معرفة الأرباح العائمة خلال كل الصفقات والحياة وحول جميع المواقف كمجموع، لا يمكننا الحكم على طبيعة نظام التداول. ما مدى خطورة ذلك كيف كان الربح الذي تم التوصل إليه هو فقدان ربح الورق الإجابات على هذه الأسئلة يمكن تقديمها بشكل جيد من قبل المعلمات مي (أقصى رحلة عكسية) و مف (أقصى رحلة مواتية). كل موقف مفتوح (حتى يتم إغلاقه) يختبر باستمرار تقلبات الأرباح. وبلغت كل صفقة ربحها الأقصى وخسارتها القصوى خلال الفترة الفاصلة بين افتتاحها وإغلاقها. يظهر مف حركة السعر القصوى في اتجاه مواتية. على التوالي، مي يظهر حركة السعر القصوى في اتجاه سلبي. وسيكون من المنطقي قياس كل من الفهارس في النقاط. ومع ذلك، إذا تم تداول أزواج العملات المختلفة، سيكون لدينا للتعبير عنها من حيث المال. كل تجارة مغلقة تتوافق مع نتائجه (العودة) واثنين من المؤشرات - مف و مي. إذا نتج عن التداول ربح 100، مي الوصول إلى -1000، وهذا لا يتكلم عن هذه الصفقات أفضل. توفر العديد من الصفقات أرباحا، ولكن وجود قيم سلبية كبيرة من مي في التجارة، يبلغنا أن النظام يخرج فقط من المواقف الخاسرة. ويعود ذلك إلى الفشل عاجلا أو آجلا. وبالمثل، يمكن لقيم مف أن توفر بعض المعلومات المفيدة. إذا تم فتح موقف في الاتجاه الصحيح، مف في التجارة بلغ 3000، ولكن تم إغلاقها ثم أغلقت مما أدى إلى ربح 500، يمكننا أن نقول أنه سيكون من الجيد لوضع نظام حماية الأرباح غير المثبتة. قد يكون هذا وقف زائدة يمكننا التحرك بعد السعر إذا تحرك الأخير في اتجاه موات. إذا كانت الأرباح القصيرة منهجية، يمكن تحسين النظام بشكل ملحوظ. سوف مف يخبرنا عن هذا. لتحليل البصرية لتكون أكثر ملاءمة، سيكون من الأفضل استخدام تمثيل رسومي لتوزيع قيم مي و مف. إذا فرضنا كل صفقة على رسم بياني، سنرى كيف تم الحصول على النتيجة. على سبيل المثال، إذا كان لدينا نظرة أخرى في تقارير روبنهود الذين لم يكن لديهم أي الصفقات الخاسرة على الإطلاق، وسوف نرى أن كل تجارة كان السحب (مي) من -120 إلى -2500. الشكل 11. توزيع الصفقات على متن الطائرة ميكسريتورنز إلى جانب ذلك، يمكننا رسم خط مستقيم لتتناسب مع عوائد x توزيع مي باستخدام طريقة لس. في الشكل 11، يظهر باللون الأحمر ولديه ميل سلبي (تنخفض القيم المستقيمة عند الانتقال من اليسار إلى اليمين). الارتباط المعلمة (الأرباح، مي) -0.59 يسمح لنا لتقدير مدى قريبة من مستقيم يتم توزيع النقاط في الرسم البياني. وتظهر القيمة السلبية المنحدر السلبي لخط التركيب. إذا نظرتم إلى حسابات المشاركين الآخرين، سترى أن معامل الارتباط عادة ما يكون إيجابيا. في المثال أعلاه، فإن المنحدر الهابط للخط يقول لنا أنه يميل للحصول على المزيد والمزيد من السحب من أجل عدم السماح بفقدان الصفقات. الآن يمكننا أن نفهم ما هو الثمن الذي تم دفعه للقيمة المثالية للمعلمة لر Corlation1 وبالمثل، يمكننا بناء رسم بياني لتوزيع عوائد و مف، وكذلك العثور على قيم الارتباط (الأرباح، مف) 0.77 والارتباط (مف، مي) -0.59. الارتباط (الأرباح، مف) إيجابي ويميل إلى واحد (0.77). هذا يخبرنا أن الاستراتيجية تحاول عدم السماح جلسات طويلة من الأرباح العائمة. ومن المرجح أن لا يسمح الربح للنمو بما فيه الكفاية وتغلق الصفقات من قبل جني الأرباح. كما ترون، توزيعات مي و مف تعطينا تقدير البصري وقيم الارتباط (الأرباح، مف) والارتباط (الأرباح، مي) يمكن أن تبلغنا عن طبيعة التداول، حتى من دون الرسوم البيانية. قيم الارتباط (مف، مي)، الارتباط (نورماليزدبروفيتس، مي) والارتباط (نورماليزدبروفيتس، مف) في البطولة يتم إعطاء تقارير المشاركين كمعلومات إضافية. النتيجة التجارية التطبيع في تطوير أنظمة التداول، فإنها عادة ما تستخدم أحجام ثابتة للوظائف. وهذا يسمح أسهل التحسين من المعلمات النظام من أجل العثور على تلك أكثر الأمثل على معايير معينة. ومع ذلك، بعد العثور على المدخلات، ويحدث السؤال المنطقي: ما نظام إدارة التحجيم (إدارة الأموال، مم) ينبغي أن تطبق. حجم المواقف المفتوحة يتصل مباشرة بمبلغ المال على الحساب، لذلك فإنه لن يكون من المعقول للتجارة في الحساب مع 5 000 في نفس الطريقة كما في ذلك مع 50 000. إلى جانب ذلك، يمكن للنظام فتح المراكز، والتي لا تتناسب طرديا. يعني موقف فتح على الحساب مع 50 000 لا ينبغي بالضرورة أن يكون 10 مرات أكثر من ذلك فتح على 5 000 الودائع. قد تختلف أحجام الموقف أيضا وفقا لمرحلة السوق الحالية، إلى نتائج آخر تحليل العديد من الصفقات، وهلم جرا. وبالتالي فإن نظام إدارة الأموال المطبقة يمكن أن يغير أساسا المظهر الأولي لنظام التداول. كيف يمكننا بعد ذلك تقدير تأثير نظام إدارة الأموال المطبق هل كان ذلك مفيدا أم أنه ساهم في تفاقم الجوانب السلبية لنهج التداول لدينا كيف يمكننا مقارنة نتائج التجارة في عدة حسابات لها نفس حجم الإيداع في البداية حل ممكن سيكون تطبيع نتائج التجارة. حيث: ترادبروفيت - الربح في التجارة من حيث المال ترادلوتس - حجم الموقف (الكثير) الحد الأدنى - الحد الأدنى المسموح به حجم الموقف. سيتم تحقيق التطبيع على النحو التالي: سوف نقوم بتقسيم كل نتيجة الصفقات (الربح أو الخسارة) من حجم الموقف ومن ثم ضرب من الحد الأدنى المسموح به حجم الموقف. على سبيل المثال، طلب 4399142 شراء 2.3 الكثير تم إغلاق أوسجبي مع ربح 4 056. 20 118.51 (مقايضات) 4 174.71. وقد أخذ هذا المثال من حساب غودزيلا (نيكولاي كوسيتسين). يتيح تقسيم النتيجة بمقدار 2.3 وتضاعف بمقدار 0.1 (الحد الأدنى المسموح به لحجم الموقف)، والحصول على ربح قدره 4 056.202.3 0.1 176.36 ومقايضات 5.15. هذه ستكون نتائج لترتيب 0.1-لوت الحجم. دعونا نفعل الشيء نفسه مع نتائج جميع الصفقات ونحن سوف ثم الحصول على الأرباح المعيارية (نب). أول شيء نفكر فيه هو إيجاد قيم الارتباط (نورماليزدبروفيتس، مي) والارتباط (نورماليزدبروفيتس، مف) ومقارنتها مع الارتباط الأولي (الأرباح، مي) والارتباط (الأرباح، مف). إذا كان الفرق بين المعلمات كبيرا، فإن الطريقة المطبقة من المرجح أن تغير النظام الأولي أساسا. يقولون إن تطبيق يمكن أن يقتل نظام مربحة، ولكن لا يمكن أن تتحول نظام خاسرة إلى نظام مربح. في بطولة، حساب تر هو استثناء نادر حيث تغيير الارتباط (نورماليزدروفيتس، مف) قيمة من 0.23 إلى 0.63 يسمح للتاجر لإغلاق باللون الأسود. كيف يمكننا تقدير عدوان الاستراتيجيات يمكننا أن نستفيد أكثر من الصفقات المقيسة في قياس كيفية تأثير طريقة مم المطبقة على الإستراتيجية. ومن الواضح أن زيادة أحجام المواقف 10 مرات سوف تتسبب في أن النتيجة النهائية سوف تختلف عن الأولي 10 مرات. وماذا لو قمنا بتغيير أحجام التجارة وليس بعدد معين من المرات، ولكن اعتمادا على التطورات الحالية النتائج التي تم الحصول عليها من قبل شركات إدارة الثقة وعادة ما تقارن مع نموذج معين، عادة - إلى مؤشر الأسهم. يظهر معامل بيتا عدد المرات التي يتغير فيها إيداع الحساب مقارنة بالمؤشر. إذا أخذنا الصفقات المعتادة كمؤشر، سنكون قادرين على معرفة مدى تقلب النتائج مقارنة بالنظام الأولي (0.1-لوت ترادس). وهكذا، أولا وقبل كل شيء، ونحن حساب التباين - كوف (الأرباح، نورماليزدبروفيتس). ثم نقوم بحساب تشتت الصفقات تطبيع تسمية تسلسل الصفقات تطبيع كما نب. لهذا، فإننا سوف حساب التوقعات الرياضية من الصفقات تطبيع اسمه M (نب). M (نب) يظهر متوسط ​​نتيجة التجارة للتداول العادي. ثم سوف نجد سد من الصفقات تطبيع من M (نب)، أي أننا سوف تلخص (نب-M (نب)) 2. ثم يتم تقسيم النتيجة التي تم الحصول عليها على كمية من الحرف والاسم D (نب). هذا هو تشتت الصفقات تطبيع. يتيح تقسيم التباين بين النظام تحت القياس، والأرباح، والمؤشر المثالي، نورماليزدبروفيتس كوف (الأرباح، نورماليزدبروفيتس)، من خلال تشتت المؤشر D (نب). وستكون النتيجة هي قيمة المعلمة التي ستسمح لنا بتقدير عدد المرات التي يكون فيها رأس المال أكثر تقلبا من نتائج الصفقات الأصلية (الصفقات في البطولة) مقارنة بالتداول المعتاد. وتسمى هذه المعلمة ماني يتضاعف في التقارير. وهو يبين مستوى العدوان التجاري إلى حد ما. حيث: الأرباح - نتائج التجارة نب - نتائج التجارة تطبيع M (نب) - متوسط ​​قيمة الصفقات تطبيع. الخطأ لر القياسية في حسابات الفائزين لم يكن أصغر. في الوقت نفسه، كانت الرسوم البيانية التوازن من المستشارين الخبراء الأكثر ربحية على نحو سلس إلى حد ما لأن قيم الارتباط لر ليست بعيدة عن 1.0. The Sharpe Ratio lied basically within the range of 0.20 to 0.40. The only EA with extremal Sharpe Ratio3.07 turned not to have very good values of MAE and MFE. The GHPR per trade is basically located within the range from 1.5 to 3. At that, the Winners did not have the largest values of GHPR, though not the smallest ones. Extreme value GHPR12.77 says us again that there was an abnormality in trading, and we can see that this account experienced the largest fluctuations with LR Standard error9 208.08. Z-score does not give us any generalizations about the first 15 Championship Participants, but values of Zgt2.0 may draw our attention to the trading history in order to understand the nature of dependence between trades on the account. Thus, we know that Z-3.85 for Richs account was practically reached due to simultaneous opening of three positions. And how are things with ldamianis account Finally, the last column in the above table, Money Compounding, also has a large range of values from 8 to 50, 50 being the maximal value for this Championship since the maximal allowable trade size made 5.0 lots, which is 50 times more than the minimal size of 0.1 lot. However, curiously enough, this parameter is not the largest at Winners. The Top Threes values are 17.27, 28.79 and 16.54. Did not the Winners fully used the maximal allowable position size Yes, they did. the matter is, perhaps, that the MM methods did not considerably influence trading risks at general increasing of contract sizes. This is a visible evidence of that money management is very important for a trading system. The 15th place was taken by payday. The EA of this Participant could not open trades with the size of more than 1. 0 lot due to a small error in the code. What if this error did not occur and position sizes were in creased 5 times, up to 5.0 lots Would then the profit increase proportionally, from 4 588.90 to 22 944.50 Would the Participant then take the second place or would he experience an irrecoverable DrawDown due to increased risks Would alexgomel be on the first place His EA traded with only 1.0- trades, too. Or could vgc win, whose Expert Advisor most frequently opened trades of the size of less than 1.0 lot. All three have a good smooth balance graph. As you can see, the Championships plot continues whereas it was over Conclusion: Dont Throw the Baby Out with the Bathwater Opinions differ. This article gives some very general approaches to estimation of trading strategies. One can create many more criteria to estimate trade results. Each characteristic taken separately will not provide a full and objective estimate, but taken together they may help us to avoid lopsided approach in this matter. We can say that we can subject to a cross-examination any positive result (a profit gained on a sufficient sequence of trades) in order to detect negative points in trading. This means that all these characteristics do not so much characterize the efficiency of the given trading strategy as inform us about weak points in trading we should pay attention at, without being satisfied with just a positive final result - the net profit gained on the account. Well, we cannot create an ideal trading system, every system has its benefits and implications. Estimation test is used in order not to reject a trading approach dogmatically, but to know how to perform further development of trading systems and Expert Advisors. In this regard, statistical data accumulated during the Automated Trading Championship 2006 would be a great support for every trader. Forex Statistical formulas help Commercial Member Joined Feb 2018 14,057 Posts Online Now Hi Guys, i need some help regarding formulas used in Forex statistics. I am trying to make some sense from formulas and results from myfxbook. But so far i have been able o get only half the result. If someone knows something about forex statistics and how to calculate a couple of forex formulas which i need, that would help a lot. And also please recheck my formulas Ill use pseudo language for better understanding. explanation: sqrt - square root sum - sum of elements (element 1 element 2 . element n) count - count of all specific elements pow - expression with power of 2 100 - for the results needed in percents, I multiply result with 100 N - count of all transactions Data that match with myfxbook: 1. Standard deviation ( sqrt( (sum( pow(profit-mean) ) )N ) 2. HPR (Holding Period Return) for each transaction I made calculation as (balanceprofit)balance not sure if this is correct, but since ahpr result matches with myfxbook I assume that hpr is correct (which doesnt mean that Im right) 3. AHPR (Arithmetical Holding Return Period) ( sum(hpr) count(hpr)-1 )100 Data that does not match with myfxbook 1. GHPR (Geometric Holding Period return) ( (balanceprofit)balance )(1N) 2. Sharpe Ratio Besides Z-score biggest problem was calculating sharpe ratio. The problem occures with input parameters for mathematical formula. I used this one: Sharpe Ratio(AHPR-(1RFR))SD where: AHPR - average holding pe riod returns RFR - risk-free rate SD - standard deviation. I found this data at articles. mql4471 RFR is the input that I couldnt figure it out. 3. Z-score This one gave me biggest headache. I used formula from the same page as for Sharpe Ratio: Z(N(R-0.5)-P)((P(P-N))(N-1))(12) N - total amount of trades in a series R - total amount of series of profitable and losing trades P 2WL W - total amount of profitable trades in the series L - total amount of losing trades in the series. At first the idea was that two or more consecutive trades in the same sign ( or -) creates series. Than when the result didnt match, I added zeros in calculation, first I counted them as positive trades, than as negative, than I tried to expand condition for series on three or more consecutive trades to create series, after that four or more. No matter what I tried, nothing has given me the same result as one on myfxbook. 4. Profit Factor This one should be simple, sum (positive profits) sum(negative profits) Then result which I got was not so much different from myfxbook, but again it was not the same. 5. Expectancy I never figure it out how this one works. I did use formula for mathematical expectancy, but it turned out that I needed some other formulas to calculate expectancy in money and pips 6. Gain This one really got on my nerves, its simple profit in percentage (gain). I calculated gain for every transaction on my account and created sum of all those gains and the result was still incorrect. It was almost the same, but its not. 7. Gain calculations for specific periods As one on myfxbook I wanted to calculate my gain for specific time span, used the same method as for all time gains, and the results are not even close. I guess that all mygain calcuations I used were not correct. 8. ROI I never figure it out how to calculate ROI for specific time frame: monthly weekly or from the time i have began to trade CAMMACD ACCU HARP Hi Guys, i need some help regarding formulas used in Forex statistics. I am trying to make some sense from formulas and results from myfxbook. But so far i have been able o get only half the result. If someone knows something about forex statistics and how to calculate a couple of forex formulas which i need, that would help a lot. And also please recheck my formulas Ill use pseudo language for better understanding. explanation: sqrt - square root sum - sum of elements (element 1 element 2 . element n) count - count of all specific elements. find books by Ralth Vince all the formulas are in there an example is attachedMetaTrader Expert Advisor Probability Tools For Better Forex Trading In order to be successful, forex traders need to know the basic mathematics of probability. بعد كل شيء، من الصعب تحقيق والحفاظ على مكاسب التداول دون أن يكون أولا القدرة على فهم الأرقام وقياسها. يستخدم العديد من التجار مجموعة من مؤشرات الصندوق الأسود لتطوير وتنفيذ قواعد التداول. ومع ذلك، فإن الفرق بين المتداول الجيد والآخر هو فهمه للمقاييس والأساليب لحساب الأداء والمكاسب. الاحتمالات والإحصاءات هي المفتاح لتطوير واختبار والاستفادة من تداول العملات الأجنبية. من خلال معرفة عدد قليل من الأدوات الاحتمالية، من الأسهل للتجار لوضع أهداف التداول من حيث الرياضية، وخلق وتشغيل استراتيجيات التداول الفعالة، وتقييم النتائج. انها مفيدة لاستعراض المفاهيم الأساسية للاحتمالات والإحصاءات لتداول العملات الأجنبية. من خلال فهم الرياضيات من الاحتمالات، عليك معرفة المنطق الذي تستخدمه أنظمة التداول الميكانيكية والمستشارين الخبراء (إي). التوزيع الطبيعي الأداة الأساسية للاحتمال في تداول العملات الأجنبية هي مفهوم التوزيع الطبيعي. ويقال إن معظم العمليات الطبيعية توزع عادة. التوزيع الموحد يعني أن احتمال وجود رقم في أي مكان على سلسلة متصلة هو على قدم المساواة. هذا هو نوع التوزيع الذي يمكن أن ينتج عن نشر العناصر بشكل مصطنع بالتساوي قدر الإمكان عبر منطقة، مع كمية موحدة من التباعد بينهما. ومع ذلك، فبدلا من التوزيع الموحد، من المرجح أن يتم العثور على سعر أزواج العملات في منطقة معينة في أي وقت من الأوقات. هذا هو توزيعه الطبيعي، ويمكن أن تظهر أدوات الاحتمال تقريب حيث من المرجح أن يتم العثور على السعر. يوفر التوزيع العادي للمتداولين الفوركس القدرة التنبؤية فيما يتعلق باحتمال أن سعر زوج العملات سيصل إلى مستوى معين خلال فترة زمنية معينة. تستخدم الحواسيب مولدا عشوائيا لحساب متوسطات أسعار الفوركس لتحديد توزيعها الطبيعي. إذا تم فحص عدد كبير من أسعار العينات، فإن التوزيع الطبيعي شكل شكل منحنى الجرس عند رسمها بيانيا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. The rules of simple averages are helpful to traders, yet the rules of normal distribution offer more useful predictive power. على سبيل المثال، قد يحسب المتداول أن متوسط ​​حركة السعر اليومي لزوج الفوركس، على سبيل المثال، 50 نقطة. ومع ذلك، يمكن للتوزيع الطبيعي أيضا أن يقول للتاجر احتمال أن حركة سعرية معينة معينة ستنخفض بين 30 و 50 نقطة، أو ما بين 50 و 70 نقطة. وفقا لقواعد التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري، سيتم العثور على حوالي 68 من العينات ضمن انحراف معياري واحد للمتوسط ​​(المتوسط)، وحوالي 95 سيتم العثور عليها ضمن انحرافين معياريين للمتوسط. وأخيرا، هناك احتمال 99.7 أن العينة سوف تقع ضمن ثلاثة الانحرافات المعيارية للمتوسط. وظائف التوزيع العادي والانحراف المعياري في المستشارين الخبراء (إي) والنظم التجارية تساعد تجار الفوركس على تقييم احتمال أن الأسعار قد تتحرك مبلغ معين خلال فترة معينة من الزمن. ومع ذلك، ينبغي أن يكون التجار حذرين عند استخدام مفهوم التوزيع الطبيعي وحده لأغراض إدارة المخاطر. على الرغم من احتمال حدوث حدث نادر (مثل انخفاض سعر 50) قد يبدو منخفضا، فإن عوامل السوق غير المتوقعة يمكن أن تجعل إمكانية أعلى بكثير مما يبدو خلال حسابات التوزيع العادية. تعتمد موثوقية التحليل على كمية ونوعية البيانات عند نمذجة منحنيات التوزيع العادية، فإن كمية ونوعية بيانات سعر المدخلات مهمة جدا. وكلما زاد عدد العينات، سيكون أكثر سلاسة منحنى. أيضا، لتجنب أخطاء الحساب الناتجة عن عدم كفاية البيانات، من المهم أن كل حساب يستند على الأقل ثلاثين عينة. لذلك، لاختبار استراتيجية تداول العملات الأجنبية من خلال تقدير النتائج من الصفقات عينة، يجب على مطور النظام تحليل ما لا يقل عن 30 الصفقات من أجل التوصل إلى استنتاجات موثوقة إحصائيا بشأن المعلمات التي يتم اختبارها. وبالمثل، فإن النتائج من دراسة من 500 الصفقات هي أكثر موثوقية من تلك التي من تحليل فقط 50 الصفقات. التشتت والتوقعات الرياضية لتقدير المخاطر بالنسبة لتجار الفوركس، فإن أهم خصائص التوزيع هي توقعاته الرياضية وتشتته. التوقعات الرياضية لسلسلة من الصفقات من السهل حساب: فقط إضافة ما يصل كل نتائج التجارة وتقسيم هذا المبلغ من قبل عدد من الصفقات. إذا كان نظام التداول مربحا، فإن التوقعات الرياضية إيجابية. إذا كان التوقع الرياضي سلبيا، فإن النظام يفقد في المتوسط. ويظهر الانحراف النسبي أو التسطيح لمنحنى التوزيع عن طريق قياس انتشار أو تشتت قيم الأسعار في مجال التوقعات الرياضية. عادة، يتم وصف التوقعات الرياضية لأي قيمة موزعة عشوائيا على أنها M (X). لذلك، يمكن تعريف التشتت على أنه D (X) M (شم (X) 2. ويسمى الجذر التربيعي التفرق الانحراف المعياري، كما هو موضح في الاختزال الرياضي كما سيغما (.) التشتت والانحراف المعياري أهمية حاسمة لإدارة المخاطر في أنظمة تداول العملات الأجنبية، وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري، كلما ارتفعت قيمة السحب المحتمل، وارتفاع المخاطر، وبالمثل، كلما انخفضت قيمة الانحراف المعياري، فإن الانخفاض سيكون عند السحب من النظام. على سبيل المثال، تقييم عينة المخاطر لاختبار نظام تداول العملات الأجنبية: رقم التجارة X (الربح أو الخسارة التجارية) في المثال أعلاه استنادا إلى الحد الأدنى لعدد ثلاثين الصفقات لعينة كافية، من المهم أن نلاحظ أن الرياضية توقعات إيجابية، لذلك فإن استراتيجية تداول العملات الأجنبية مربحة في الواقع، ومع ذلك، فإن الانحراف المعياري مرتفع، وذلك من أجل كسب كل دولار التاجر هو المخاطرة مبلغ أكبر بكثير هذا النظام يحمل مخاطر كبيرة، هيريس بقية ث e math: To determine the mathematical expectation for this group of trades, add together all the trades gains and losses, then divide by 30. This is the mean value M(X) for all the trades. وفي هذه الحالة، يساوي متوسط ​​كسب قدره 4.26 في التجارة. Thus far, the system looks promising. بعد ذلك، لحساب الانحراف المعياري للتشتت، يطرح المتوسط ​​أعلاه 4.26 من نتائج كل صفقة، ثم مربعا، ويضاف مجموع كل هذه الساحات معا. وينقسم المبلغ إلى 29، وهو العدد الإجمالي للحرف ناقص 1. باستخدام الصيغة لتشتت (X) M (شم (X) 2 المذكورة أعلاه، هيريس فحص الحساب من التجارة الأولى في مثالنا : التجارة 1: -17.08 4.26 -21.34، و (-21.34) 2 455.39 يتم إجراء نفس العملية الحسابية لكل صفقة في سلسلة الاختبار. وفي هذا المثال، يساوي التشتت على السلسلة 9،353.62 وبتعريفه الجذر التربيعي يساوي المعيار الانحراف ()، والتي في هذه الحالة هي 96.71، وبالتالي يرى تاجر الفوركس أن خطر هذا النظام معين مرتفع إلى حد ما: التوقعات الرياضية إيجابية بالفعل، مع ربح متوسط ​​قدره 4.26 في التجارة، ومع ذلك فإن الانحراف المعياري مرتفع عند مقارنة مع هذا الربح، ويمكن ملاحظة أن التاجر يخشى من 96.71 لكل فرصة لكسب 4.26 في الربح، وهذا الخطر قد يكون مقبولا، أو التاجر قد يختار تعديل النظام بحثا عن مخاطر أقل. وبعد عن خطر نظام تداول معين، يمكن للمتداولين الفوركس أيضا استخدام التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري لحساب Z - النتيجة، مما يشير إلى عدد المرات التي سوف تحدث الصفقات مربحة في ما يتعلق بفقدان الصفقات. خلال عملية تطوير نظام تداول العملات الأجنبية الفائزة، قد يتساءل المتداول عن عدد الصفقات المربحة التي تمت مشاهدتها أثناء الاختبار كانت عشوائية، وكم عدد الصفقات المتتالية الخاسرة يجب تحملها من أجل تحقيق الصفقات الفائزة. على سبيل المثال، يتيح افتراض أن متوسط ​​الربح المتوقع من نظام تداول فوريكس معين أقل بأربع مرات من مبلغ الخسارة المتوقع من كل أمر وقف الخسارة الذي تم تشغيله أثناء تداول هذا النظام. قد يفترض بعض التجار أن النظام سيفوز بمرور الوقت، ما دام هناك متوسط ​​تجارة مربحة على الأقل لكل أربعة صفقات خاسرة. ومع ذلك، اعتمادا على توزيع الانتصارات والخسائر، خلال التداول في العالم الحقيقي هذا النظام قد تنخفض عميقا جدا لاستعادة في الوقت المناسب للفائز المقبل. Normal distribution can be used to generate a Z-score, sometimes called a standard score, which lets traders estimate not only the ratio of wins to losses, but also how many winslosses are likely to occur consecutively. وتمثل علامة Z الإيجابية قيمة أعلى من المتوسط، وتمثل درجة Z السلبية قيمة أقل من المتوسط. للحصول على هذه القيمة، يطرح التاجر المتوسط ​​السكاني من قيمة خام فردية ثم يقسم الفرق حسب الانحراف المعياري للسكان. إن حساب الدرجة المعياري الأساسي للنتيجة الخام المعينة على أنها x هو: أين متوسط ​​السكان و هو الانحراف المعياري للسكان. من المهم أن نفهم أن حساب درجة Z يتطلب أن التاجر يعرف المعلمات من السكان، وليس مجرد خصائص عينة مأخوذة من تلك الفئة السكانية. Z يمثل المسافة بين متوسط ​​السكان والنتيجة الخام، معبرا عنها بوحدات الانحراف المعياري. لذلك، بالنسبة لنظام تداول العملات الأجنبية: زن x (R 0.5) P (P x (ين) (N 1) N هو العدد الإجمالي للحرف خلال سلسلة R هو العدد الإجمالي لسلسلة الصفقات الفائزة والخاسرة P يساوي 2 x W لو لو هو العدد الإجمالي للحرف الفائزة خلال سلسلة L هو العدد الإجمالي للحركات الخاسرة خلال سلسلة فردية يمكن تمثيلها بسلسلة متتالية من الإيجابيات أو الناقص (على سبيل المثال أو 8212). R يحسب عدد يمكن أن تقدم Z تقييم ما إذا كان نظام تداول الفوركس يعمل على الهدف أو أي مدى بعيد عن الهدف قد يكون، كما أن التاجر يمكن أن يستخدم درجة Z لتحديد ما إذا كان نظام التداول يحتوي على عدد أقل أو مجموعة أكبر من الفائزين والخاسرين مما كان متوقعا من سلسلة عشوائية من الصفقات 8211 وبعبارة أخرى، ما إذا كانت نتائج الصفقات المتتالية تعتمد على بعضها البعض، وإذا كانت النتيجة Z بالقرب من 0، ثم توزيع نتائج التجارة هو بالقرب من التوزيع الطبيعي وقد تشير نتيجة سلسلة من الصفقات إلى الإعلان إبيندينسي بين نتائج تلك الصفقات. ويرجع ذلك إلى أن القيمة العشوائية العادية ستنحرف عن متوسط ​​القيمة بما لا يزيد عن ثلاثة سيغما (3 x) وبيقين قدره 99.7. Whether the Z value is positive or negative will inform the trader about the type of dependence: A positive Z value indicates that the profitable trade will be followed by a loser. وتشير إيجابية Z إلى أن التجارة المربحة ستتبعها أرباح أخرى مربحة، وسيتبعها الخاسر خسارة أخرى. هذه التبعية الملحوظة تسمح لمتداول الفوركس بتغيير أحجام المواقف للتداول الفردي من أجل المساعدة في إدارة المخاطر. شارب راتيو نسبة شارب، أو نسبة المكافأة إلى التباين، هي واحدة من أدوات الاحتمال الأكثر قيمة لتجار الفوركس. كما هو الحال مع الطرق المذكورة أعلاه، فإنه يعتمد على تطبيق مفاهيم التوزيع الطبيعي والانحراف المعياري. فهو يعطي المتداولين طريقة للتحقق من أداء نظام التداول عن طريق تعديل المخاطر. الخطوة الأولى هي حساب فترة الإرجاع (هر). على سبيل المثال، التجارة التي أسفرت عن ربح من 10 لديها هر تحسب على النحو 1 0.10 1.10 في حين يتم حساب التجارة التي تخسر 10 كما 1 0.10 0.90. وبالمثل، يمكن حساب معدل وفيات الرضع عن طريق قسمة مبلغ ما بعد التجارة بمقدار المبلغ قبل التجارة. يتم حساب متوسط ​​عوائد فترة الإيداع (أهب) من خلال إضافة كل عوائد فترة الإيداع الفردي، ثم التقسيم حسب عدد الصفقات. أهب في حد ذاته تنتج المتوسط ​​الحسابي الذي قد لا يقدر بشكل صحيح أداء نظام تداول العملات الأجنبية مع مرور الوقت. وبدلا من ذلك، يمكن تقدير كفاءة الاستثمار في أنظمة التداول عن كثب باستخدام نسبة شارب، مما يبين أن معدل أهب ناقص المعدل الخالي من المخاطر لعائدات الاستثمار طويلة الأجل يتعلق بالانحراف المعياري لنظام التداول. نسبة شارب أهر (1 رفر) سد عندما يكون أهر هو متوسط ​​فترة إرجاع فترة الإعادة، فإن رفر هو معدل العائد الخالي من المخاطر من الاستثمارات الآمنة مثل أسعار الفائدة البنكية أو أسعار سندات T طويلة الأجل، و سد هو الانحراف المعياري. وبما أن أكثر من 99 من جميع القيم العشوائية سوف تقع ضمن مسافة 3 حول متوسط ​​قيمة M (X) لنظام تداول معين، وكلما ارتفعت نسبة شارب، كلما كان نظام التداول أكثر كفاءة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة شارب لنتائج التجارة الموزعة عادة هي 3، فإنه يشير إلى أن احتمال فقدان أقل من 1 في التجارة، وفقا لقاعدة 3-سيغما. تم دمج مفاهيم التوزيع الطبيعي، التشتت، Z-سكور و شارب راتيو بالفعل في لوغاريتمات مناطق العد ونظم التداول الميكانيكية، وفائدتها غير مرئية لمعظم التجار. ومع ذلك، من خلال معرفة كيفية عمل هذه الأدوات الاحتمالية الأساسية، يمكن للتجار الفوركس أن يكون لديهم فهم أعمق لكيفية أداء النظم الآلية وظائفها، وبالتالي تعزيز احتمال الفوز الصفقات. Are you currently using probability tools to increase your own chance for successThe long awaited integration is now complete 8211 our leading trade mirroring (trade copying) service, AutoTrade, now supports the outstanding cTrader platform AutoTrade With cTrader Being the pioneers in Forex Analytical tools and copy trading, we8217re excited to be the first to offer copy trading with the cTrader platform. This integration took us more than expected, however it was worth it For the past several months, we8217ve been working closely with the Spotware team to complete integration. Spotware have dedicated a lot of time and effort to customize their API specifically for our needs, resulting in a superior connectivity of cTrader accounts to AutoTrade. The solution is completely hosted on the Myfxbook servers, so just like the existing AutoTrade users, you will not need to run any software on your end Applying your cTrader account to AutoTrade is as simple as connecting the account to Myfxbook In the AutoTrade opening live screen, simply click the continue button: AutoTrade cTrader Step 1 Once forwarded to Spotware8217s website, choose the accounts you wish to connect to AutoTrade and click the green 8216Allow access8217 button: AutoTrade cTrader Step 2 Once redirected back to Myfxbook, simply type in a name for account and then the 8216Connect Account8217 button: AutoTrade cTrader Step 3 The first supported brokers with AutoTrade are Pepperstone and IC Markets. If your broker offers the cTrader platform and you want us to support it as well, please contact your broker. Ready to start Simply go here: Wish you a great trading week ahead The Myfxbook Team. Posted in Myfxbook Updates Comments Off on AutoTrade with cTrader We8217re happy to announce the next forex trading contest, sponsored by Octa Markets Incorporated There will be total 5000 in prizes given out to the top 3 traders as follows: o 1st place is awarded with 3,000 USD o 2nd place is awarded with 1,500 USD o 3rd place is awarded with 500 USD The registration will be open until June 16th and trading will then commence and will continue up to July 1st. Trading will be performed with a 10,000 demo account and a 1:500 leverage. The Myfxbook Team. We8217re excited to announce another super advanced section (which is yet again another powerful tool for any trader, unique to Myfxbook) 8211 Patterns : Any technical trader knows that searching for a pattern in a chart is a very tedious task and time consuming task 8211 well no more The new section allows you to view in real time, 60 different trading patterns for over 60 different symbols in 9 different time-frames in a single glance Our systems will constantly scan the prices for patterns in real-time and will show you (in real time) of any such pattern forming. Not only the pattern is identified, but it is immediately seen if it is a bullish pattern or a bearish one. For your convenience, each pattern has a complete definition. Important to note that some patterns are neutral ones and so you8217ll have to determine the bias (bullish or bearish) on your own. A bullish pattern will be marked with an up arrow ( ), a bearish one with a down arrow ( ) and a neutral one with a orange circle ( ). You can either check the Pattern section to view selected symbols and patterns, click on a specific symbol to view its selected patterns or click on a pattern to view where the pattern occurs with selected symbols only. The pattern section covers the following patterns: As always, we8217re glad to hear of any comments and suggestions you may have :). Have a great week ahead The Myfxbook Team. We8217re happy to announce the winners of the latest contest which ended last week myfxbookcontestsforex-contest-tenkofx19 Top 5 traders are: To see the contest analysis, please click the following image: Forex Contest TenkoFX Analysis If you8217re looking to participate in one of our contests, you can register here: Wishing you a great week The Myfxbook Team. Were happy to announce another trading contest which will be held simultaneously with the previously announced contest, available this time for all traders except US and Japanese traders (if you8217re from USJapan, please click here ), sponsored by 24FX a total of 5000 in prizes will be given out to the top traders Registration starts today (April 15th) and will be open until May 1st. The competition will be held for a month and will start with a starting balance of 10,000 (demo account) and a leverage of 1:400. In total, 3 prizes will be given out to top 5 traders: Have a great weekend, The Myfxbook team We8217re happy to announce a new trading contest, available this time for US and Japanese traders only (if you8217re not from USJapan, please click here ), sponsored by Forex Broker Inc a total of 5000 in prizes will be given out to the top traders Registration starts today (April 15th) and will be open until May 1st. The competition will be held for a month and will start with a starting balance of 20,000 (demo account) and a leverage of 1:500. In total, 5 prizes will be given out to top 5 traders: Have a great week, The Myfxbook team We8217re very excited to announce a new trading contest sponsored by TenkoFX The contest8217s prize fund is the largest ever, with 10,001 in prizes Registration starts today (March 1st) and will be open until March 16th. The competition will be held for a month and will start with a starting balance of 10,000 (demo account) and a leverage of 1:200. In total, 5 prizes will be given out to top 5 traders: Have a great weekend, The Myfxbook team Posted in Myfxbook Updates Comments Off on New Forex Contest 10,001 In Prizes A new year has started and we haven8217t stopped development 3 new features were added this week based on your feedback: Community outlook notifications 8211 you can now set unlimited, pre-determined levels for the community outlook, per symbol, to be notified in real time once those levels are breached. You can set either a long or a short notification based on percentage, volume, or positions. Community Outlook Notifications Open positions Exposure 8211 when trading multiple currency pairs in different directions or scaling in and out of a position, it is difficult to understand your current total exposure, but no more 8211 you now have an exposure tab which will reveal you in one quick look the exact exposure of your account to the market 8211 you will see total lots, total profits and average entry price based on a currency pair which can also be broken down based on trade direction. For example with the image below, you can see that 15 open trades show in the Exposure tab as only 4, which is simpler and easier to understand: (Keep in mind the exposure tab inherits the same privacy settings of your open trades, ie for example if you hide open trades, the exposure data will be also hidden). Trade Management when AutoTrade provider is disqualified 8211 up until now, when a system was disqualified from AutoTrade, any of its open positions were automatically closed in follower accounts. Now you can control this setting in case you wish to leave such trades open (these settings can be accessed from the main AutoTrade page. by clicking the settings icon ): We8217re working on some new sections for Myfxbook so stay tuned :). Wish you a great and successful year ahead The Myfxbook Team. Posted in Myfxbook Updates Comments Off on New Forex Contest 6,000 In Prizes November 11th, 2018 As the leading social forex community and forex account analysis service, we8217re always looking to develop new and unique features to be used by our members. Some of our features even create new industry standards, after seeing many of our competitors copy it to the letter (for example, account verification process and system tags). The recent innovation we8217ve been working on is a ranking formula for our AutoTrade systems. Up until now, systems were ordered by daily return, however a higher daily return doesn8217t necessarily mean a better trading system (it may be high simply due to an excessive risk). We8217ve been researching the different parameters of a trading system for the past few weeks to answer the following question: Which system has the highest return with the lowest risk, while having the most consistent growth curve We8217re glad to say we8217ve developed such a formula Unlike other similar services having black-box 8220proprietary8221 ranking algorithms, transparency is one of our biggest concerns here at Myfxbook and therefore we are happy to show you the exact formula: Gain (Drawdown X Standard Deviation) How to read the above formula 8211 When a system8217s gains increase, ranking increases and vice versa. 8211 When a system8217s drawdown increases, ranking decreases and vice versa. 8211 When a system8217s standard deviation increases. ranking decreases and vice versa. If you have any suggestions or comments for improvements, do let us know. You can open a free AutoTrade demo account here: myfxbookautotrade On the same note of new features, we8217re also excited to announce the addition of a new widget 8211 the toolbar widget You can now add the same toolbar as in Myfxbook, to your website, which shows calendar events, streaming news and rates To add the toolbar widget to your website, simply use the following code: lt8211 myfxbook toolbar widget 8211 Start 8211gt ltscript type8221textjavascript8221 src8221widgets. myfxbookscriptstoolbar. js8221gtltscriptgt lt8211 myfxbook toolbar widget 8211 End 8211gt (If you8217re having trouble setting it up, do let us know). Have a great week, The Myfxbook Team.