الأوزان في الحركة المتوسط

المتوسطات المتحركة المرجحة: الأساسيات على مر السنين، وجد الفنيون مشكلتين مع المتوسط ​​المتحرك البسيط. تكمن المشكلة الأولى في الإطار الزمني للمتوسط ​​المتحرك (ما). ويعتقد معظم المحللين الفنيين أن العمل السعر. فتح أو إغلاق سعر السهم، لا يكفي على أن تعتمد على التنبؤ بشكل صحيح شراء أو بيع إشارات العمل كروس ما. ولحل هذه المشكلة، يعين المحللون الآن مزيدا من الوزن لأحدث بيانات الأسعار باستخدام المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا مضاعفة (إما). (مزيد من المعلومات في استكشاف المتوسط ​​المتحرك الموزون أضعاف.) مثال على سبيل المثال، باستخدام ما 10 أيام، فإن المحلل يأخذ سعر الإغلاق لليوم العاشر ويضاعف هذا الرقم قبل 10، في اليوم التاسع من تسعة، والثامنة يوم من قبل ثمانية وهلم جرا إلى أول من ماجستير. وبمجرد تحديد المجموع، يقوم المحلل بعد ذلك بتقسيم الرقم بإضافة المضاعفات. إذا قمت بإضافة مضاعفات المثال ما 10 أيام، فإن الرقم هو 55. ويعرف هذا المؤشر باسم المتوسط ​​المتحرك المرجح خطي. (للحصول على القراءة ذات الصلة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات الوقوف.) العديد من الفنيين مؤمنين بقوة في المتوسط ​​المتحرك السلس أضعافا (إما). وقد تم شرح هذا المؤشر في العديد من الطرق المختلفة التي يخلط بين الطلاب والمستثمرين على حد سواء. ولعل أفضل تفسير يأتي من جون ج. مورفيس التحليل الفني للأسواق المالية، (نشره معهد نيويورك المالي، 1999): يعالج المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا مضاعفة المشاكل المرتبطة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط. فأولا، يعين المتوسط ​​الملمس أضعافا أكبر وزنا أكبر للبيانات الأحدث. ولذلك، فهو متوسط ​​متحرك مرجح. ولكن في حين أنه يولي أهمية أقل لبيانات الأسعار الماضية، فإنه يشمل في حسابه جميع البيانات في حياة الصك. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم ضبط الترجيح لإعطاء وزن أكبر أو أقل لسعر الأيام الأخيرة، والذي يضاف إلى نسبة مئوية من قيمة الأيام السابقة. ويضاف مجموع قيمتي النسبة المئوية إلى 100. على سبيل المثال، يمكن تعيين سعر الأيام الأخيرة على وزن 10 (10)، والذي يضاف إلى وزن الأيام السابقة 90 (.90). وهذا يعطي اليوم الأخير 10 من إجمالي الترجيح. هذا سيكون ما يعادل متوسط ​​20 يوما، من خلال إعطاء سعر الأيام الماضية قيمة أصغر من 5 (.05). الشكل 1: المتوسط ​​المتحرك الملمس ألسيا يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر ناسداك المركب من الأسبوع الأول من أغسطس 2000 إلى 1 يونيو 2001. كما ترون بوضوح، إما، والذي يستخدم في هذه الحالة بيانات سعر الإغلاق فوق لمدة تسعة أيام، لديها إشارات بيع محددة في 8 سبتمبر (تميزت لأسفل أسود لأسفل). وكان هذا هو اليوم الذي كسر فيه المؤشر دون مستوى 4000. يظهر السهم الأسود الثاني آخر أسفل الساق التي الفنيين كانوا يتوقعون فعلا. لم يتمكن ناسداك من توليد ما يكفي من حجم واهتمام من المستثمرين التجزئة لكسر 3000 علامة. ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى أسفل إلى أسفل في 1619.58 في ابريل 4. يتميز الاتجاه الصعودي 12 أبريل السهم. وهنا أغلق المؤشر عند 1،961.46، وبدأ الفنيون في رؤية مديري الصناديق المؤسسية بدءا من التقاط بعض الصفقات مثل سيسكو ومايكروسوفت وبعض القضايا المتعلقة بالطاقة. (اقرأ مقالاتنا ذات الصلة: المتوسط ​​المتحرك للمغلفات: تكرير أداة التداول الشعبي ومتوسط ​​الارتداد المتحرك.) المتوسط ​​المتحرك المرجح يعتبر المتوسط ​​المتحرك المرجح أكثر أهمية في التحركات الأخيرة للأسعار، وبالتالي فإن المتوسط ​​المتحرك المرجح يتفاعل بسرعة أكبر مع التغيرات السعرية المتوسط ​​المتحرك البسيط (انظر: المتوسط ​​المتحرك البسيط). وفيما يلي مثال أساسي (3-فترة) لكيفية حساب المتوسط ​​المتحرك المرجح: كانت الأسعار في الأيام الثلاثة الماضية 5 و 4 و 8. وبما أن هناك 3 فترات، فإن آخر يوم (8) يحصل على وزن 3، واليوم الثاني الأخير (4) يتلقى وزن 2، واليوم الأخير من 3 فترات (5) يتلقى وزن واحد فقط. ويكون الحساب على النحو التالي: (3 × 8) (2 × 4) (1 × 5) 6 6.17 يقارن متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك المرجح 6.17 مع المتوسط ​​المتحرك البسيط لحساب 5.67. لاحظ كيف أن الزيادة الكبيرة في الأسعار من 8 التي وقعت في اليوم الأخير كان ينعكس بشكل أفضل في الحساب المتوسط ​​المتحرك المرجح. يوضح الرسم البياني أدناه من أسهم وول مارت الفرق البصري بين المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​المرجح لمدة 10 أيام والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أيام: يتم مناقشة مؤشرات الشراء والبيع المحتملة لمؤشر المتوسط ​​المتحرك المرجح بعمق مع مؤشر المتوسط ​​المتحرك البسيط (انظر: المتوسط ​​المتحرك البسيط). ما هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك والمتوسط ​​المتحرك المرجح. متوسط ​​المتوسط ​​المتحرك لفترة 5، استنادا إلى الأسعار أعلاه، سيتم حسابه باستخدام المعادلة التالية: استنادا إلى المعادلة أعلاه، فإن متوسط ​​السعر فوق الفترة المذكورة أعلاه 90.66. إن استخدام المتوسطات المتحركة هو طريقة فعالة للقضاء على تقلبات الأسعار القوية. والقيود الرئيسية هي أن نقاط البيانات من البيانات القديمة لا ترجح أي اختلاف عن نقاط البيانات بالقرب من بداية مجموعة البيانات. هذا هو المكان حيث تتحرك المتوسطات المرجحة في اللعب. وتحدد المتوسطات المرجحة ترجيح أثقل لنقاط بيانات أكثر حداثة لأنها أكثر صلة من نقاط البيانات في الماضي البعيد. وينبغي أن يزيد مجموع الترجيح إلى 1 (أو 100). وفي حالة المتوسط ​​المتحرك البسيط، يتم توزيع الأوزان بالتساوي، وهذا هو السبب في عدم ظهورها في الجدول أعلاه. سعر إقفال المتوسط ​​المتحرك يمكن أن ينظر إلى الاتجاه الغريب الذي يمر به المتوسط ​​المتحرك للاتجاه من كتلة من القياسات المربكة عن طريق رسم المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام جنبا إلى جنب مع الأوزان اليومية الأصلية، التي تظهر كماس صغير. إن المتوسطات المتحركة التي استخدمناها حتى الآن تعطي أهمية متساوية لجميع الأيام في المتوسط. هذا لا حاجة لذلك. إذا كنت تفكر في ذلك، فإنه لا يجعل معنى كبير، وخاصة إذا كنت ترغب في استخدام متوسط ​​متحرك على المدى الطويل لتسوية المطبات العشوائية في هذا الاتجاه. افترض أنك تستخدم متوسط ​​متحرك لمدة 20 يوما. لماذا يجب أن تعتبر وزنك قبل ثلاثة أسابيع تقريبا ذات صلة على حد سواء بالاتجاه الحالي كما وزنك هذا الصباح وقد وضعت أشكال مختلفة من المتوسطات المتحركة المرجح لمعالجة هذا الاعتراض. بدلا من مجرد إضافة القياسات لسلسلة أيام وتقسيم عدد الأيام، في المتوسط ​​المتحرك المرجح يتم ضرب كل قياس أولا في عامل الوزن الذي يختلف من يوم لآخر. وينقسم المبلغ النهائي، وليس بعدد الأيام، ولكن من خلال مجموع جميع عوامل الوزن. إذا تم استخدام عوامل الوزن الأكبر في الأيام الأخيرة وعوامل أصغر للقياسات مرة أخرى في الوقت المناسب، فإن الاتجاه سيكون أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة دون التضحية بالتنعيم يوفر المتوسط ​​المتحرك. المتوسط ​​المتحرك غير المرجح هو ببساطة المتوسط ​​المتحرك المرجح مع جميع العوامل الوزن يساوي 1. يمكنك استخدام أي عوامل الوزن تريد، ولكن مجموعة معينة مع جونيبرياكينغ مونيكر أسيوننتالي سموثد موفينغ أفيراج أثبتت فائدة في التطبيقات بدءا من رادار الدفاع الجوي لتداول سوق بطن لحم الخنزير شيكاغو. يتيح وضعه للعمل على بطوننا كذلك. يقارن هذا الرسم البياني عوامل الوزن لمتوسط ​​متحرك لمدة 20 يوم ممتد بشكل أسي مع متوسط ​​متحرك بسيط يزن كل يوم بالتساوي. ويعطي التجانس الأسي قياس اليوم ضعف الأهمية التي سيعطيها المتوسط ​​البسيط، وقياس الأمس أقل قليلا من ذلك، وكل يوم متعاقب أقل من سابقته مع اليوم 20 الذي يساهم ب 20 فقط في النتيجة كما هو الحال مع المتوسط ​​المتحرك البسيط. عوامل الوزن في المتوسط ​​المتحرك السلس أضعافا هي القوى المتعاقبة لعدد يسمى ثابت التجانس. المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا ثابتا مع ثابت التمهيد 1 مطابق لمتوسط ​​متحرك بسيط، حيث أن 1 إلى أي قوة هي 1. إن ثوابت التمويه أقل من 1 تزن البيانات الحديثة بشكل أكبر، مع التحيز نحو أحدث القياسات التي تزداد كتمهيد انخفاض مستمر نحو الصفر. إذا تجاوز ثابت التجانس 1، يتم ترجيح البيانات القديمة بشكل أكبر من القياسات الأخيرة. هذه المؤامرة يظهر عوامل الوزن الناتجة عن قيم مختلفة من ثابت التمهيد. لاحظ كيف تكون عوامل الوزن 1 عندما يكون ثابت التمهيد 1. عندما يكون ثابت التجانس بين 0.5 و 0.9، ينخفض ​​الوزن المعطاة للبيانات القديمة بسرعة كبيرة مقارنة بالقياسات الأحدث التي لا تحتاج إلى تقييد المتوسط ​​المتحرك إلى عدد محدد من الأيام يمكننا متوسط ​​جميع البيانات لدينا، الحق في العودة إلى البداية جدا، والسماح للوزن العوامل المحسوبة من ثابت تمهيد تلقائيا تجاهل البيانات القديمة كما يصبح غير ذي صلة للاتجاه الحالي.